Европейская банковская организация (European Banking Authority, EBA) начинает проводить общеевропейские банковские стресс–тесты в среду, 24 февраля, в 17:00 по Гринвичу.

Новые стресс–тесты будут охватывать более 70% банковского сектора ЕС (53 финансовых института, 39 из которых подпадают под действие Единого надзорного механизма Single Supervisory Mechanism). В ходе стресс–тестов будет оцениваться способность банков удовлетворять соответствующим коэффициентам достаточности капитала при реализации неблагоприятных экономических сценариев.

Как и предыдущий анализ банков в 2014 году, новые стресс–тесты будут сосредоточены на определении уровня воздействия различных рисков на платежеспособность банков. Финансовые учреждения также пройдут тестирование по общему набору рисков, включающих кредитный риск и секьюритизацию, рыночные риски и кредитный риск контрагента.

Целью стресс–тестов такого общеевропейского масштаба является предоставление наблюдателям результатов для последовательного сравнительного анализа, а также оценка устойчивости банковской системы ЕС к различным шокам.

Позднее ЕВА опубликует на сайте общую методологию и макроэкономические сценарии для стресс–тестов. Результаты стресс–тестов, а также индивидуальные результаты по каждому из 53 банков будут опубликованы в начале III квартала 2016 года.